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High Frequency Trading Forex Factory.

Started by admin, Aug 01, 2020, 06:07 am

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admin

High Frequency Trading Forex Factory.
A China presa três comerciantes de alta freqüência para determinar o mercado e lucrar com a volatilidade. Na noite passada, relatamos a notícia chocante de que a Chinas Carl Icahn (ou o Warren Buffett dependendo da fonte de notícias), Xu Xiang - que classificou o homem mais rico da China Com 2,2 bilhões de valor líquido de acordo com a lista rica de Hurun - foi preso no que foi a última repressão contra vendedores curtos maliciosos, com a Bloomberg acrescentando que a polícia de Xangai invadiu o hedge fund Zexi Investment no domingo, tirando computadores e outros materiais, no Última tentativa das autoridades chinesas de reprimir as estratégias atribuídas por exacerbação de uma derrota de 5 trilhões de ações. Xu Xiang foi levado sob custódia como parte da investigação sobre manipulação de mercado de acordo com o FT. Xiang foi a principal luz do Limit-up Kamikaze Squad, um grupo de gestores de hedge funds conhecidos por suas especulações destemidas. Ele foi capitão da coleção frouxa de gestores de fundos centrada na cidade costeira de Ningbo, na província oriental de Zhejiang, que é conhecida por impulsionar as ações favorecidas pelo limite diário de 10% nas trocas chinesas. Para ter certeza de que os hedge funds obtêm resultados impressionantes que viram 4 de seus 5 fundos retornarem mais de 60 durante a derrota composta de Shanghai de junho a agosto, apenas adicionada ao caso contra os shorters chineses no que provavelmente será a primeira de muitas dessas repressões contra qualquer pessoa que desobedecer A diretriz primária dos mercados só vai aumentar. Houve um interlúdio ainda mais dramático nas notícias quando a mídia chinesa informou pela primeira vez, depois retraiu que um associado de Xiangs, Wu Shuang tentou resistir à fuga e foi baleado pela polícia no local. Mas, embora o destino de ambos os Zexi e seus vários fundadores permaneça no limbo, o que é notável é que, enquanto os reguladores norte-americanos desaparecem, a China já lançou sua repressão contra os comerciantes de alta freqüência. À medida que a incursão do escritório Zexis estava ocorrendo, a polícia de Xangai também prendeu 3 suspeitos, quando criticaram um caso de manipulação de preços de futuros de ações envolvendo mais de 11,3 bilhões de yuans (US $ 1,8 bilhão), informou a polícia ontem em um comunicado. De acordo com Shanghai Daily. Yishidun, uma empresa comercial registrada nas províncias de Jiangsu na cidade de Zhangjiagang em 2012, foi encontrada para usar um software ilegal de negociação de futuros de ações para desestabilizar o mercado e lucrar com a volatilidade. Em outras palavras, Yishidun era um comerciante de alta freqüência fazendo precisamente o que os HFTs não são apenas na China, mas ao redor do mundo inteiro: lembre-se de que ninguém menos que o cartaz infantil da HFT, Virtu, se vangloriou de que no dia do acidente de ataque do HFT ETF de 24 de agosto que tinha Um dos dias mais rentáveis ​​da história. A Reuters acrescenta que a empresa alegadamente usou software para comprar até 31 contratos de futuros em um segundo, disse a Xinhua, acrescentando que, desde o início de junho até o início de julho, obteve lucro líquido de mais de 500 milhões de yuans. Mais da fonte: o software usa algoritmos complexos para analisar os mercados e pode detectar tendências emergentes em uma fração de segundo. Por antecipadamente, antecipar e superar as tendências para o mercado, as instituições que implementam operações de alta freqüência podem obter retornos favoráveis ​​sobre os negócios que fazem essencialmente pelo spread bid-ask, resultando em lucros significativos. A empresa realizou 8.110 negócios com 11,3 bilhões de yuans em volume de negócios e obteve um lucro total de 2 bilhões de yuans desde 2012. Ganhou lucro de 500 milhões de yuans da rotura do mercado de ações chinês em junho e julho. Com base em seus nomes, parece que os fundadores da empresa HFT eram russo, Georgy Zarya e Anton Murashov. A dupla instou o gerente geral Gao Yan a emprestar 31 contas individuais e corporativas para negociar futuros de ações com quase 7 milhões de yuans de capital. Conforme instruído por Zarya, Gao também enviou mais de 1 milhão de yuans para Jin Wenxian, um supervisor técnico com uma empresa de futuros que ajudou a Yishidun a cobrir as transações enquanto usava o software não detectado pelas autoridades e transferindo fundos, disse o comunicado. Enquanto Gao, Jin e Liang Ze, outro executivo sênior da Yishidun, foram presos, o caso ainda está sob investigação. A Xinhua acrescenta que as atividades comerciais da empresa deterioraram as flutuações nos preços diários do comércio e afetaram os preços do comércio e as ordens comerciais normais. Pouco novas, as autoridades chinesas já culparam a negociação maliciosa de futuros de ações por aumentar a volatilidade das ações que viu as bolsas caírem mais de 40% desde junho. As investigações sobre manipulação de mercado até agora afim de jornalistas, executivos seniores em corretoras e até reguladores de valores mobiliários. No entanto, as detenções reais de investidores estabelecidos, de nome familiar e agora, comerciantes de alta freqüência, é um novo desenvolvimento e nos lembra do que dissemos há mais de um ano, ou seja, quando o mercado está subindo e os HFTs estão ajudando a criação de Impulso de preço ascendente, todos estão felizes. No entanto, no momento em que um mercado cai, não há um alvo mais fácil do que um monte de doutorado em matemática. Isso já aconteceu na China. Isso acontecerá nos EUA, uma vez que os banqueiros centrais não podem mais interromper o próximo acidente do mercado que eles mesmos garantiram com 606 cortes tarifários e 13 trilhões de injeções de liquidez. Comércio de alta freqüência Juntado em maio de 2007 Status: Membro 149 Posts Eu gostaria de iniciar um Thread para um sistema de negociação de alta freqüência. Pelo que eu encontrei no google, este é o tipo de negociação envolvida com tiques na freqüência mais alta, onde os negócios duram segundo a minutos. No mql4 encontrei dois EAs que convertem os dados do tick em um banco de dados, o FXT do amplificador SQL. Eu suponho que o banco de dados do tick pode ser processado para entradas e previsão da próxima direção de tick. A questão é: que análise deve ser feita para a previsão do próximo tiquetaque. Não consigo descobrir a saída da entrada, tirar proveito, parar de perder um sistema de alta freqüência. Que tipo de análise é feita em carrapatos para determinar a direção. Isso é baseado em um método de rede neural. Commercial Member Juntou-se para setembro de 2007 901 Posts Eu gostaria de iniciar um segmento para um SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE ALTA FREQÜÊNCIA. Pelo que eu encontrei no google, este é o tipo de negociação envolvida com tiques na freqüência mais alta, onde os negócios duram segundo a minutos. No mql4 encontrei dois EAs que convertem os dados do tick em um banco de dados, o FXT do amplificador SQL. Eu suponho que o banco de dados do tick pode ser processado para entradas e previsão da próxima direção de tick. A questão é: que análise deve ser feita para a previsão do próximo tiquetaque. Não consigo descobrir a saída da entrada, tirar proveito, parar de perder um sistema de alta freqüência. Que tipo de análise é feita em carrapatos para determinar a direção Esta é baseada em um método de rede neural, eu acho que você ainda é iniciante. HFT é um tópico quente no momento, como tal, eu não acho que qualquer pessoa esteja dando segredos de qualquer maneira, seu tipo de contato no vasto mundo da automação que fica além do sandbox MT4. Eu sugiro que você pegue alguns livros de Amazon sobre o assunto e comece a ler, mas eu estaria preparado porque as coisas que eu vi são bastante difíceis na frente de Matemática. Muitas vezes, você pode dizer o quão novo (ou quente) um tópico é analisando a quantidade de pesquisas publicamente disponíveis sobre um determinado tópico, observe a ausência conspícua no assunto de HFT. Em termos de complexidade, isso é o que encontrei no Matlab e no comércio de alta freqüência e o que os melhores cães estão fazendo. Verifique este webinar para Algorithmic Trading com Matlab para Aplicações Financeiras. Informações realmente boas, pesadas em tudo o que conheço até agora.